Monte Carlo 시뮬레이션으로 100만 개의 은퇴 시나리오를 돌려보니

Monte-Carlo Simulations

Monte Carlo 방법은 무작위성과 큰 수의 법칙을 활용해 복잡한 문제를 푸는 기법이다. Eli Bendersky는 다트 던지기로 π를 추정하고, SET 카드 게임에서 세트가 없는 12장 패의 확률(3.23%)을 구하며, 은퇴 포트폴리오 시뮬레이션을 통해 평균 수익률 가정이 얼마나 위험한지 보여준다. 100만 번의 시뮬레이션 결과, 30년 후 자금이 고갈될 확률이 약 40%에 달한다.