Monte-Carloシミュレーションで老後の資金が尽きる確率を計算する

Monte-Carlo Simulations

Monte-Carloシミュレーションの基本から応用までを具体例で解説。ダーツでπを推定する古典的手法、カードゲームSETの組み合わせ確率、そして退職後の資産取り崩しシミュレーションを紹介。平均リターン4%・インフレ2%という単純仮定では55年持つが、実際に過去データに基づく分布で100万回試行すると、25%のケースで22年以内に資金が尽き、30年持つ確率は約60%に過ぎない。不確実性の高い問題に対するMonte-Carlo法の有用性を示す。