C++バックテスト基盤にDolphinDBの注文マッチングシミュレータを統合する方法

Building a High-Performance C++ Backtesting Framework

既存のC++バックテストフレームワークに、DolphinDBの高性能な注文マッチングシミュレータプラグインを統合する方法を解説します。このプラグインは、上海・深圳証券取引所のLevel-2ティック・スナップショットデータをサポートし、「価格優先・時間優先」の原則に基づく高精度な注文マッチングを実現します。SwordfishライブラリまたはC++ APIを用いて、既存のインフラを再利用しつつ、低遅延・高スループットな戦略検証環境を構築できます。アルゴリズム取引やマーケットメイキングなど、時間に敏感なシミュレーションに最適です。