OCaml para finanzas cuantitativas: código correcto y rápido para trading
Quantitative Finance with OCaml
La mayoría de los profesionales recurre a Python para prototipar o C++ para velocidad, pero OCaml ofrece expresividad, corrección por construcción y rendimiento suficiente para sistemas de trading en producción. Este libro enseña finanzas cuantitativas a través de OCaml, desde la valoración de derivados y la gestión de riesgo hasta la infraestructura de trading de alta frecuencia, aprovechando el sistema de tipos para eliminar errores en tiempo de compilación. Incluye código de calidad industrial y cubre características modernas de OCaml 5.
La mayoría de los profesionales recurre a Python para su rápida prototipación o C++ para velocidad bruta, pero OCaml ofrece algo raro: un lenguaje que es simultáneamente expresivo, correcto por construcción y lo suficientemente rápido para sistemas de trading en producción.