OCaml für Quantitative Finance: Fehler unmöglich machen
Quantitative Finance with OCaml
Ein umfassendes Buch, das Quantitative Finance mit OCaml lehrt. Es behandelt Derivatebewertung, Risikomanagement, Kreditmodelle, algorithmischen Handel und Infrastruktur. Der Fokus liegt auf OCaml 5 Features wie Domains und Effects sowie OxCaml-Erweiterungen. Jedes Konzept wird mit produktionsreifem Code begleitet, mathematische Herleitungen werden ehrlich präsentiert. Das Typsystem macht ganze Klassen von Finanzprogrammierfehlern zur Compile-Zeit unmöglich.
Die meisten Praktiker greifen zu Python für schnelles Prototyping oder C++ für rohe Geschwindigkeit – aber OCaml bietet etwas Seltenes: eine Sprache, die gleichzeitig ausdrucksstark, von Natur aus korrekt und schnell genug für Produktionshandelssysteme ist.