用 OCaml 构建量化金融系统

Quantitative Finance with OCaml

量化金融通常依赖 Python 进行快速原型开发，或用 C++ 追求极致速度，但 OCaml 提供了一种罕见的平衡：既具备强大的表达力，又能通过类型系统在编译阶段杜绝整类金融编程错误。本书不仅涵盖从固定收益、权益衍生品到信用风险的全方位建模，还深入探讨算法交易与高频交易基础设施。作者强调，数学推导不再被埋没在附录中，而是与生产级 OCaml 代码紧密结合，帮助读者构建正确、高性能且易于维护的金融系统。从 Black-Scholes 框架到机器学习在量化中的应用，每一章都旨在利用现代 OCaml 5 的特性，让复杂金融逻辑变得清晰可控。