Kelly Criterion 시뮬레이터: 뱅크롤 성장과 변동성의 상충 관계

Kelly Criterion Simulator

Kelly Criterion 시뮬레이터는 반복 베팅에서 자본이 어떻게 진화하는지 모델링하며, 확률과 배당이 고정된 조건에서 수많은 가능한 뱅크롤 경로를 생성합니다. 이 시뮬레이터는 Kelly 기준이 장기 성장, 변동성, 드로다운 및 꼬리 위험에 미치는 영향을 보여줍니다. 풀 Kelly는 이론적으로 최적의 성장을 제공하지만, 실제로는 높은 변동성과 깊은 드로다운을 초래할 수 있습니다. 프랙셔널 Kelly는 성장을 줄이는 대신 위험을 낮춥니다. 중요한 것은 확률 추정의 오류가 공식 자체보다 더 큰 영향을 미친다는 점입니다. 이 시뮬레이터는 고정된 가정 하에서 자본 동역학을 이해하는 데 유용하지만, 실제 시장의 불확실성을 반영하지는 않습니다.