ケリー基準シミュレーター：バンクロールの成長と暴落リスクを可視化

Kelly Criterion Simulator

ケリー基準シミュレーターは、固定された確率とオッズのもとで、ケリー式の賭け金配分ルールに従ってバンクロールがどのように変動するかをモンテカルロ法で多数のパスを生成し、成長、ボラティリティ、ドローダウンの相互作用を示します。このモデルは単一の予測ではなく、同じ条件での多くの可能な結果の分布を出力します。ケリー基準は成長最適化を目指しますが、それは滑らかで安全な成長を意味せず、むしろ高いボラティリティと深いドローダウンを伴います。フラクショナルケリーは成長を犠牲にリスクを抑える現実的な選択肢です。また、確率推定の誤差が式自体よりも重要であり、過大な賭け金は破産リスクを高めます。このシミュレーターは、ケリー基準の理論的な性質と実践上の限界を理解するのに役立ちます。