Las simulaciones de Monte Carlo revelan que un plan de jubilación aparentemente seguro tiene un 30% de probabilidades de quedarse sin dinero
Monte-Carlo Simulations
Eli Bendersky explica qué son las simulaciones de Monte Carlo y las ilustra con tres ejemplos: estimar π lanzando dardos, calcular la probabilidad de que una mano de SET no contenga ningún set y proyectar un fondo de jubilación de un millón de dólares. Mientras que el método analítico tradicional sugiere que el dinero durará 55 años, un millón de escenarios aleatorios muestran que en el 25% de los casos se agota en 22 años, y solo hay un 60% de probabilidades de que alcance para 30 años.
Suponiendo que una persona de 65 años planifique 25 años de jubilación hasta su muerte, las probabilidades de no tener fondos suficientes para esa duración, en torno al 30%, son aleccionadoras.