El simulador de Kelly Criterion revela el riesgo oculto de las estrategias de crecimiento

Kelly Criterion Simulator

Este simulador modela la evolución de un bankroll bajo la regla de asignación de capital de Kelly, mostrando cómo el crecimiento, la volatilidad y los drawdowns interactúan en un proceso multiplicativo. A través de simulaciones de Monte Carlo, genera múltiples trayectorias posibles bajo las mismas condiciones, revelando que el crecimiento óptimo a largo plazo conlleva una alta volatilidad y drawdowns profundos. El artículo explica la diferencia entre Kelly completo y fraccional, y subraya que el error en la estimación de probabilidades es más crítico que la fórmula en sí.