Monte-Carlo-Simulationen: von Dartpfeilen bis zur Rentenplanung
Monte-Carlo Simulations
Monte-Carlo-Simulationen nutzen Zufall und das Gesetz der großen Zahlen, um komplexe Probleme zu lösen. Eli Bendersky zeigt drei Beispiele: die Schätzung von Pi durch Dartwürfe, die Wahrscheinlichkeit, dass eine 12-Karten-Hand im Spiel SET kein Set enthält (3,23%), und die Zuverlässigkeit von Rentenportfolios. Besonders bei hochdimensionalen Integralen oder kombinatorischen Explosionen sind Monte-Carlo-Methoden anderen numerischen Verfahren überlegen.
Angesichts dieser Simulation klingt der Plan unter den aktuellen Annahmen viel riskanter, als es die Durchschnittsannahme erscheinen lässt.